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财经
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商业
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越来越多人在押注“恐慌指数”飙升，标普或陷入动荡？
发布时间：2020/07/07 产经 浏览：435
2020年上半年，美股投资者们犹如坐上了“过山车”，而根据期权交易显示，第三季度恐怕也会如此波动。
近日来，有一些看跌者押注标普500指数在季度末前下跌约7%。与此同时，有证据表明，一些投资者押注，到9月，“恐慌指数”VIX可能会增加一倍以上，回到3月份的高位，彼时全球市场对于新冠病毒深感恐惧，波动率飙升至十年多年来的新高。
市场投资者对冲标普500指数后市可能出现的下跌?
7月1日，对于9月30日标普500执行价为2930的未平仓合约增加了29580个。此外，同一到期日的2465执行价合约增加了29333份合约，而3230执行价的合约新增了29373份合约。
根据Trade
Alert提供的数据显示，未平仓持仓量飙升是看跌期权价差的结果，交易员买入了2930和2465点位的看跌期权，卖出了3215点的看张期权。这些交易表明，机构押注标普500指数在到期日之前跌破2930点。同时，假设在卖出看张期权后，指数在到期日不高于3215点。
总体而言，这是一种看跌情绪，暗示投资者押注股指从目前的3130点水平下跌。还有一种可能是，这种交易是机构试图对冲其投资组合，以应对未来3个月标普指数大幅下跌的可能性。
波动率或将出现飙升?
另外，华尔街投资者对于波动率指数期权交易也大幅增加。
8月19日到期的、执行价为70的看涨期权，未平仓合约在7月1日增加了9138份，而9月16日到期的80和85执行价的看张期权的未平仓合约也同时增加了10512和15294份。
波动率指数期权数据显示，这些看涨期权被买入，意味着一部分投资者认为，波动率指数在到期日时，VIX将在70或以上位置交投，而目前VIX仅交投于27左右水平。
这实际上是投资者在押注未来几个月波动性将大幅上升，而相应的，这意味着他们押注股市将会下跌。
在近30年的历史中，波动率指数仅在2008年金融危机期间最严重的的时候和今年3月新冠疫情危机时，才两次超过70以上。