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财经
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看来布兰登·米道(Brandon Middaugh)正领导着$ 1B的...
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英国科技产业组建Code4COVID.org以抗击冠状病毒危机
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商业
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鲍威尔将在8月杰克逊霍尔年会上“放鹰”？期权市场现神秘押注
发布时间：2021/05/01 财经 浏览：331
财联社（上海，编辑 潇湘）讯，尽管美联储主席鲍威尔在本周的美联储决议上再度“放鸽”，但美债收益率周四的升势，却似乎预示着金融市场并不相信其这番最新说辞。在欧洲美元期权市场上，过去几日突然出现的几笔大额押注，也开始吸引了业内人士的注意。
野村证券(Nomura)分析师Charlie McElligott周四就指出，从排序/时机的角度来看，过去几天在欧洲美元期权中出现了大笔押注，豪赌美联储主席鲍威尔将在8月底的杰克逊霍尔全球央行年会召开之时，转向更为鹰派货币政策。
McElligott援引了彭博分析师Edward Bolingbroke的发现：在欧洲美元期权市场上，有人似乎正押注美联储主席鲍威尔将在8月底的央行年会上宣布将缩减购债，而这将导致整条美债收益率曲线，尤其是短端美债遭遇大屠杀。
Bolinkbroke观察的是Sep21的3年期中期曲线期权的风险逆转头寸。这些期权将于9月10日到期，也就是美联储9月利率决议(9月22日举行)之前，而按惯例，此时8月的杰克逊霍尔央行年会刚好将落下帷幕。
欧洲美元期货目前预计到2024年9月时美联储将加息约五次，即125个基点。而上述押注是通过风险逆转来进行的――以不同的行使价格购买看跌期权和出售看涨期权。出售期权所得，可以部分或全部用于偿付购买期权而需支付的期权费。
该投资者买入的看跌期权目标是3个月期Libor超过2%，这相当于美联储届时将大约加息7次；同时卖出的看涨期权目标是低于1%，这意味着美联储届时的加息次数将少于3次。
目前，这些期权押注的规模已高达数千万，令人不得不加以重视，其总头寸也已经达到12万张合约左右。截至周四，如果最终市场定价为美联储届时将加息八次，该策略可能带来约6000万美元的回报；而如果加息次数预期下调至仅两次，则这些交易可能巨亏9000万美元。
在金融市场上，惯例于每年8月召开的杰克逊霍尔全球央行年会可谓“盛名远扬”。去年，正是在全球央行年会上，鲍威尔透露了新通胀政策框架的设想，而在2012年，前美联储主席伯南克则在当年的会议上，首度暗示将实施QE3。
而今年，这场央行盛会会否又将成为美联储政策转向的关键窗口，不如让我们拭目以待。